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楼主: rictan
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rictan 发表于 2015-11-23 18:04:39 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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在进行估计时,经常有下列检验:

前三个好理解,但是"Anderson-Rubin Wald F检验的零假设是“内生回归元的系数之和为零”。”

这个检验到底说在是什么意思呢?



Kleibergen-Paap rk LM检验的零假设是工具变量识别不足;Kleibergen-Paap rk Wald F 检验的零假设是工具变量为弱识别;Durbin-Wu-Hausman检验的零假设是回归元是外生的;Anderson-Rubin Wald F检验的零假设是“内生回归元的系数之和为零”。同时拒绝上述检验的零假设说明工具变量是合理的。




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关键词:连老师 Hausman检验 Anderson Kleiber hausman false Style

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