在进行估计时,经常有下列检验:
前三个好理解,但是"Anderson-Rubin Wald F检验的零假设是“内生回归元的系数之和为零”。”
这个检验到底说在是什么意思呢?
Kleibergen-Paap rk LM检验的零假设是工具变量识别不足;Kleibergen-Paap rk Wald F 检验的零假设是工具变量为弱识别;Durbin-Wu-Hausman检验的零假设是回归元是外生的;Anderson-Rubin Wald F检验的零假设是“内生回归元的系数之和为零”。同时拒绝上述检验的零假设说明工具变量是合理的。