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最近在JoinQuant(https://www.joinquant.com)进行量化投资策略学习,在此记录学习过程。我尝试使用KD指标进行选股,然后加了简单的资金管理,策略及源码与大家共享,欢迎批评指正。
1.策略基本思路:
1.定义初始化 initialize(context),初始化方法,在整个回测、模拟实盘中最开始执行一次,用于初始一些全局变量。
2.定义before_trading_start(context),该函数会在每天开始交易前被调用一次, 可以在这里添加一些每天都要初始化的东西。这里每天返回符合买入条件的股票(最多十只),在handle_data里进行调用。
3.定义买入条件函数buy_condition(stock, count),这里使用KD指标,当K、D值均小于10时返回true进行买入,当K、D值均大于90时返回False则卖出。
4.handle_data(context, data):
(1)循环before_trading_start(context)中每日返回的符合买入条件的股票:
(2)将初始资金分成10份,如果现金少于初始资金的1/10不买入,否则以初始资金的1/10计算可买入该股的数量
(3)如果符合卖出条件(当符合指标的卖出条件或当前价格小于0.8*3日内最高价或总价值增长30%或总价值跌10%,并且已经买入该股),则卖出该股
(4)如果符合买入条件(当前该股数量为0时并且可购买数量大于零时),买入该股
2.收益:
累计收益101.87%
最大回撤8.23%
3.风险指标概览:
4.分析讨论:
我在沪深300中挑选股票进行回测,测试了一下2015.1.1-2015.6.1,策略的效果还是不错的,可以跑过大盘,回撤为8%。但是在2015.6.1-2015.11.22,策略的回测结果几乎和沪深300是一样的,都是很惨的。按照这个策略完全不能躲过可怕的股灾。看来还是需要进一步的改进,接下来考虑修改一下买入条件,比如使用多指标、多参数共振等。Anyway继续学习。请大神们多多指教。
5. 源码(部分)
完整代码请去 https://www.joinquant.com/post/176 克隆策略进行深入研究。
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