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[问答] ARCH效应 [推广有奖]

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╰﹀ヤ埖瓣雨 发表于 2015-11-24 21:02:37 |AI写论文

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建立了一个ARMA模型后，残差是白噪声了，可是我尝试了以下ARCN-LM检验，P值为0.0000.（即存在ARCH效应）
请问这是怎么回事？

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关键词：ARCH效应 ARCH ARC RCH arma模型 模型

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crystal8832 发表于2楼  查看完整内容

因为是VAR模型是对均值方程建模，残差序列是白噪声，但其平常可能不是白噪声仍含有信息，因此可以建立VAR-MGARCH model

本帖被以下文库推荐

海纳百川，有容乃大

沙发
crystal8832 学生认证  发表于 2015-11-25 00:54:55
因为是VAR模型是对均值方程建模，残差序列是白噪声，但其平常可能不是白噪声仍含有信息，因此可以建立VAR-MGARCH model
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藤椅
╰﹀ヤ埖瓣雨 发表于 2015-11-25 09:39:38
您好，我想再问一下，检验了残差是白噪声以后，什么叫其平常可能不是白噪声啊？
我一直以为检验了是白噪声以后，就不能建立ARCH模型了。
板凳
客初 企业认证  学生认证  发表于 2015-11-27 15:27:14
╰﹀ヤ埖瓣雨 发表于 2015-11-25 09:39
您好，我想再问一下，检验了残差是白噪声以后，什么叫其平常可能不是白噪声啊？
我一直以为检验了是白噪声 ...
您好，回复别人的时候要点击“回复”，这样他人才可以看得到您的留言
报纸
╰﹀ヤ埖瓣雨 发表于 2015-11-27 19:32:00
crystal8832 发表于 2015-11-25 00:54
因为是VAR模型是对均值方程建模，残差序列是白噪声，但其平常可能不是白噪声仍含有信息，因此可以建立VAR-M ...
您好，我想再问一下，检验了残差是白噪声以后，什么叫其平常可能不是白噪声啊？
我一直以为检验了是白噪声以后，就不能建立ARCH模型了。
地板
╰﹀ヤ埖瓣雨 发表于 2015-11-27 19:32:38
客初 发表于 2015-11-27 15:27
您好，回复别人的时候要点击“回复”，这样他人才可以看得到您的留言
好的，谢谢啦。刚刚接触这个论坛，不太熟悉。谢谢你了哈
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