mgarch-bekk模型要先做消除自相关性吗？

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　　我做了var-mgarch-bekk模型了但是结果显示存在自相关性现在就是想问一下，是不是在做这个模型前，先消除自相关性啊

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关键词：GARCH-BEKK BEKK模型 MGARCH GARCH 消除自相关 相关性 模型

应该没有这么一说吧

胖胖小龟宝 发表于 2015-11-26 10:33
应该没有这么一说吧

可是做的mgarch-bekk结果显示存在相关性和异方差性，要怎么处理啊

建立VAR模型的时候需要调整后滞后阶数，消除序列相关之后在建立多元的GARCH，如果建立MGARCH model 依然还存在条件异方差，说明多元GARCH也需要进一步调整阶数

学习一下

crystal8832 发表于 2015-11-27 12:06
建立VAR模型的时候需要调整后滞后阶数，消除序列相关之后在建立多元的GARCH，如果建立MGARCH model 依然还存 ...

一般怎么调整呢garch(p=1,q=1,model=var1,distrib=t,mv=bekk,pmethod=bfgs,piters=20,robust,hmatrices=hh,rvectors=rr)是调整这个式子中的p,q么

武昌鱼1 发表于 2015-12-1 08:35
一般怎么调整呢garch(p=1,q=1,model=var1,distrib=t,mv=bekk,pmethod=bfgs,piters=20,robust,hmatrices=h ...

嗯，调整p q 应该可以消除异方差

crystal8832 发表于 2015-12-1 11:55
嗯，调整p q 应该可以消除异方差

https://bbs.pinggu.org/thread-4110064-1-1.html请帮我看看这个结果怎么分析？

crystal8832 发表于 2015-12-1 11:55
嗯，调整p q 应该可以消除异方差

我调整到3,3得到的结果p值依然很小