哪位能介绍下系统GMM？

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好像是处理动态面板的常用方法，看了些教材，讲得太复杂，不懂啊。哪位高人能比较通俗地介绍一下，告诉我怎么用？本人有面板数据的基础。

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关键词：系统GMM GMM 动态面板 面板数据 动态

系统GMM相当于联立了差分方程和原水平方程，使用变量滞后阶作为差分方程的工具变量，同时使用差分变量的滞后项作为水平方程的工具变量。

见路不走 发表于 2015-11-25 23:04
系统GMM相当于联立了差分方程和原水平方程，使用变量滞后阶作为差分方程的工具变量，同时使用差分变量的滞后 ...

难道要同时估计两个方程吗？