[求助][讨论]GARCH求解股票历史波动率

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用GARCH模型求解股票的历史波动率

均值方程用 log（p）=a*log（p（-1））+u

p是股价

可以模拟的很好

为什么用r=a*r（-n）+u不行

其中收益率r=log（pt/p(t-1)）

[此贴子已经被作者于2008-12-24 17:03:06编辑过]

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关键词：历史波动率 GARCH ARCH 波动率 RCH GARCH 历史 股票 求解

哪位前辈指点一下~~~~~

谢过

再问下

模拟股价用不用对log（p）进行平稳性检验

还是直接用log（p）=a*log（p（-1））+u

 

1、股价波动率和收益率波动率是不是一样？

2、GARCH计算股价历史波动率，均值方程是否可以用

log（p）=a*log（p（-1））+U

3、隐含波动率是股价波动率还是收益率波动率？

小弟初学金融，读书囫囵吞枣，对一些问题不清，还请前辈们赐教~

本文来自: 人大经济论坛(http://www.pinggu.org) 详细出处参考：https://bbs.pinggu.org/thread-402894-1-1.html

4# dieme

隐含波动率 是收益波动率 吧？

这个小实验我做过一次，说说自己的看法。用股票价格建模，价格序列有强的自相关性，上一期的数据对本期价格解释能力强，所以你做的价格拟合会非常好。对于收益率来说，波动率具有集群性，你可以在eviws里面看看收益率的一个线形图，和相关成分的分析。这里就需要做arch或者garch建模，有时候用arma（1，1），视情况而定，反正我的体会就是这是个痛苦的过程，反复的看p值和信息准则。据说matlab有一个筛选功能，本人没试过，看哪位大牛能帮你搞定

这是个痛苦的过程