时间序列中的伪样本外预测

假设现在有80个observation，相对应的有80个连续时间，若选最初的60个样本进行对剩下20个样本的伪样本外预测。
求告知stata命令和计算RMSFE的命令！谢谢！

估计完模型之后使用predict命令来生成预测值。RMSE的计算手动进行就可以了。比如y是实际值，f是预测值，那么
gen sqerr=(y-f)^2
su sqerr
出来的mean就是RMSE了。