[求助]利率期限结构的CIR模型的估计问题

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利率期限结构的CIR模型的状态空间形式的估计在eviews里好像是做不了的,因为假设的状态变量符合一个均方根扩散过
程,这就会使状态转移方程中的扰动项也是状态变量的一个函数,而且是非线性的函数.
看到有人在matlab中用卡尔曼滤波和最大似然法做出来了,不知哪位好心人能提供一个相关的matlab程序或是一些编程的思路,谢谢了!

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关键词：利率期限结构 期限结构 利率期限 CIR MATLAB程序 利率 模型 结构 期限 CIR

Kamil Klad′ıvko 的MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATION OF THE COX-INGERSOLL-ROSS PROCESS: THE MATLAB IMPLEMENTATION这篇文章有介绍