急！关于时间序列数据用广义差分法处理自相关

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多元线性模型存在多重共线性，自相关与异方差。在剔除三个变量后得到新模型后多重共线性消失。用广义差分法对模型进行处理，新模型通过了B-G检验与White检验。但是出现了自变量t值不显著，是直接将该变量删除得出回归模型？还是剔除该变量后重新做广义差分，再得到模型？

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关键词：时间序列数据 广义差分法 序列数据 时间序列 广义差分 自变量 模型

新的模型不显著，看看是否有伪回归，即做一下协整检验。