[资料] 估计AR项的问题（急）！！ [推广有奖]

11楼

wangganghebei 发表于 2012-12-15 15:15:43

26boy 发表于 2008-12-27 20:47
以下是引用zjj624在2008-12-27 18:20:00的发言：ar(1)是对残差的一种回归,它的意思是说Ut= a + b U t-1, 并 ...

Arma貌似是自回归移动平均过程

12楼

minded 发表于 2013-9-20 16:10:51

26boy 发表于 2008-12-31 00:10
谢谢楼上两位的回答，但是我觉得差别根本所在还不是方法的问题，要不不应该截距项有那么大的差别。我想问， ...

你可以自己试一下，吧y(-1) 和ar(1)同时放到模型中时，不能估计出结果的。。。

13楼

陈罗炜 发表于 2014-4-19 19:46:43

supersupergirl 发表于 2008-12-30 23:07
y c y(-1)是用的最小二乘估计，而y c ar(1)是最大似然估计，你看一下eviews的结果，最大似然估计一般要经过 ...

使用y(-1)和AR(1)的模型回归结果一样，但是当我想看模型的残差平方的ACF和PACF时，y(-1)和AR(1)的残差平方ACF、PACF的结果完全不一样，应该使用哪一个？AR(1)的吗？

14楼

yybys

发表于 2014-12-20 00:10:39

学习了

15楼

zjs80117 发表于 2015-1-22 19:40:40

minded 发表于 2013-9-20 16:10
你可以自己试一下，吧y(-1) 和ar(1)同时放到模型中时，不能估计出结果的。。。

可以出结果！已经试了。
AR(1)翻译过来是一阶的向量自回归，但这个向量不是像我以前理解的“被解释变量”，而应该是前面有人说的，是残差的滞后1项

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