求救，卡尔曼滤波下的利率期限结构方面的程序

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向高手求救

各位高手，我正在做一个在卡尔曼滤波下的利率期限结构实证研究，在卡尔曼滤波下实现CIR模型的实证研究，但是在编程方面遇到诸多困难，请问有哪儿高手有这方面的程序，或是会编的，麻烦帮助一下在下。

上面有一篇范龙振一篇文章，《两因子CIR模型对上交所利率期限结构的实证研究》，但是我找不到这个程序，自己又编不来，只能请教各位了。

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关键词：利率期限结构 卡尔曼滤波 期限结构 利率期限 卡尔曼 利率 程序 结构 期限 卡尔曼滤波

这有一个matlab程序，不知对你有用否。

http://www.pudn.com/downloads72/sourcecode/speech/detail260822.html

多谢，好像不行啊。

把信号方程和状态方程写出来不就可以了，用append编写，信号用@singal 状态用@state

我自己曾用Eviews跑过二因素Vasicek模型，但系统崩溃了，可能是人品问题。
我最后用MATLAB软件解决了问题，建议你去了解一下。
这是我发的关于如何用卡尔曼滤波解决二因素Vasicek模型估计问题的帖，其中包含了详细的MATLAB程序及相关数据，你可以去看一看：
http://www.pinggu.org/bbs/thread-995715-1-1.html
关于程序和数据在附件下载项里都有说明，内容很全，虽是论文，但有点像是傻瓜操作手册的感觉了。