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雷达卡
有哪位大虾可以帮我解答解释一下的GDP模型？请联系MSN: billc@live.cn
ＶＡＲ模型预测结果
选择１９９８年第一季度至２００８年第三季度数据作为样本数据，根据计量模型
要求，先进行单位根与协整检验，原序列均具有单位根，为非平稳序列，进而进
行单整检验，结果显示数据均为一阶单整序列。运用Ｊｏｈａｎｓｅｎ方法进行协整检
验，结果表明ＧＤＰ、全社会固定资产投资（Ｉ）、社会消费品零售总额（ＥＴＣ）、
财政支出（ＦＥ）、金融机构贷款余额（ＬＯＡＮ）５个变量之间存在协整关系。并
运用格兰杰因果检验，结论表明９５％的置信水平下可以认为全社会固定资产投
资（Ｉ）、社会消费品零售总额（ＥＴＣ）、财政支出（ＦＥ）、金融机构贷款余额
（ＬＯＡＮ）是ＧＤＰ的格兰杰成因。
运用样本数据建立ＶＡＲ模型，经过计量分析，取滞后期为４期，ＧＤＰ的回
归模型如下：
ｌｏｇ（ＧＤＰ）＝－００６９７ｌｏｇ［ＧＤＰ（－１）］－０１２４３ｌｏｇ［ＧＤＰ（－２）］－
００８０３ｌｏｇ［ＧＤＰ（－３）］＋１０００６ｌｏｇ［ＧＤＰ（－４）］－
００２０１ｌｏｇ［Ｉ（－１）］－００３０１ｌｏｇ［Ｉ（－２）］－
００１９８ｌｏｇ［Ｉ（－３）］－００５１２ｌｏｇ［Ｉ（－４）］＋
００７２１ｌｏｇ［ＥＴＣ（－１）］＋００５９８ｌｏｇ［ＥＴＣ（－２）］＋
００３０６ｌｏｇ［ＥＴＣ（－３）］＋０００４９ｌｏｇ［ＥＴＣ（－４）］－
００５０１ｌｏｇ［ＦＥ（－１）］＋００３７４ｌｏｇ［ＦＥ（－２）］＋
００１０８ｌｏｇ［ＦＥ（－３）］＋０１０２９ｌｏｇ［ＦＥ（－４）］＋
０１１０６ｌｏｇ［ＬＯＡＮ（－１）］＋００９８１ｌｏｇ［ＬＯＡＮ（－２）］－
００５８２ｌｏｇ［ＬＯＡＮ（－３）］＋００９８５ｌｏｇ［ＬＯＡＮ（－４）］＋０４９８０
根据上述预测模型进行扩展，得到２００８～２００９年的预测结果。
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