R中自回归的命令是什么？

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关键词：自回归 命令

buzhidao

?lm裡面有很多解說
lm(y~x)

AR模型，即自回归（AutoRegressive,AR）模型，数学表达式为：　　AR :y(t)=a1y(t-1)+...any(t-n)+e(t)
其中，e(t)为均值为0，方差为某值的白噪声信号。
产生AR模型的数据，调用R中的函数filter（线性滤波器）去产生AR模型
介绍函数filter的用法如下：
filter(x, filter, method = c("convolution", "recursive"),
       sides = 2, circular = FALSE, init)
对于AR（2）模型x（t）=x(t-1)--0.9x(t-2)+e(t)
w<-rnorm(550)#我们假定白噪声的分布是正态的。
x<-filter(w,filter=c(1,-0.9),"recursive")