[求助]reg加robust是什么回归方法

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如题

比如

reg y x1 x2 x3, robust

属于什么回归方法，还是OLS吗？

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关键词：robust 回归方法 bust REG BUS REG robust

OLS回归，加White（1980）标准误。

谢谢：）

是不是又叫做Hunber/White sandwich variance estimator?

看了一下公式好像就是在原來的方差的公式分子分母同時乘Xi^2的平方和.但是具體原理是深麼?這樣子就變成了constant standard errors?

GLS方法,允许存在异方差

以下是引用amy_yu在2009-1-6 11:08:00的发言：reg y x1 x2 x3, robust

属于什么回归方法，还是OLS吗？

线性模型y=Xβ+ε

经典假定下，Var(ε|X)=σ²I

在不满足经典假定且只存在异方差（即Var(ε|X)=σ²Ω）的情况下，OLS估计量b=(X'X)^-1X'y还是无偏的，但不再是有效的。

经典假定下，Var(b|X)=σ²(X'X)^-1，其无偏估计量是s²(X'X)^-1，其中s²=e'e/(n-K)，e是残差，n是样本量，K是变量个数。t检验基于经典假定进行。

存在异方差时，Var(b|X)=σ²(X'X)^-1(X'ΩX)(X'X)^-1，White估计量n(X'X)^-1S(X'X)^-1是Var(b|X)的一致估计量（其中nS是σ²(X'ΩX)的一致估计量），而s²(X'X)^-1不是，这样基于经典假定的t检验未必可靠，而基于White估计量的z检验更可靠（robust）一些。

加上robust，即对OLS估计量进行基于White估计量的z检验，或者说，这种对OLS估计量的显著性的检验，考虑了可能存在的异方差的影响。

[此贴子已经被作者于2009-1-16 16:23:31编辑过]

以下是引用amy_yu在2009-1-6 11:08:00的发言：reg y x1 x2 x3, robust

属于什么回归方法，还是OLS吗？

reg y x1 x2 x3, vce(r)

仍给出OLS估计量，即b=(X'X)^-1X'y，但同时给出Var(b|X)=σ²(X'X)^-1(X'ΩX)(X'X)^-1的White估计量，并基于该估计量进行z检验。

经常看到这个命令，今天终于明白是什么。

那稳健模型 其实就是利用WLS的原理来分析的：在equation estimation 对话框中按下Options按钮，再选Weighted LS/TSLS项，然后输入权数序列即可。对于经过取对数处理的不存在异方差的时间序列，就不需要用稳健回归了吧？？？