[原创]我的计量自学入门之路

真是好厉害。我也想自学一下！

LZ自学精神可嘉。希望你能不断进步。不过你的学习门路可以修正一下，一些基础还是要补的，这样效率会提高很多。

如果你只做应用计量，那么wool的现代观点+hayashi的中级计量+wool面板+hamilton时序基本可以了。中间需要补一些数学：概率和数理统计、矩阵论、随机过程。到这一步，基本上应用计量没有多大问题了。当然stata,gauss,sas,matlab随便挑一个搞熟悉一点是必要的。greene的书和hayashi的基本一样，但没有hayashi的框架好懂。

如果做理论计量，基本上需要以数理统计专业的标准来学习。

以下是引用zhanghao418在2009-1-10 21:59:00的发言：

怎么说哦呢，这个还是看各人了。我本科学数学的，研究生时候沉迷于计量，也算作了些东西，和导师写的一本关于计量的书也要出版了。但是做到后来我越来越觉得没有意思，因为当你用软件操作的时候很多时候都没有考虑到数据本身是否满足理论上的条件，比如说大部分人是按照线性来做的，其实现行的情况很少见的。特别是EVIEWS到6以后点的选项很多，很容易就可以得出自己想要的结果，但是结果是否正确就是另外一回事情了。

还要说明的就是，做计量依赖于数据，但是本身我们国家的数据就很有问题，统计年鉴经常有错误，这样就更加造成了偏差，最关键的是，从结构上说我们国家的宏观数据突变点比较多，这样依赖简单的回归（单位根，协整之类的）根本没有办法反映实质。

如果大家不认同我的话，我问下你们，当你们做单位根检验（c,t）到底是怎确定的，你们有没有正确的思考？我估计不少人就是想办法0阶的时候不平稳，差分以后平稳。谐正检验的时候jj检验时，那5种方法到底选区那个呢？

说个例子，gdp一般作都是不平稳的，但是你们把滞后期放在6阶以上，再看看结果，他是平稳的！！那你说他到底怎么确定阶数呢？数学里面有分数维，协整里面也有，但是大家都忽略了

现在我在国家的经济部门的研究处工作，感觉还是把经济理论学好最重要，那些模型和统计数据说实话吓唬人的，能骗骗外行。一般来说有模型比没有强，有积分形式的要比一般形式更加虎人，仅此而已

个人看法，欢迎讨论

首先赞一下楼主，这个帖子真的很好，我是学数量经济学的，可是直到快毕业的时候才开始想认真学下计量经济学。。。一直都学得像没头苍蝇一样。。。。。。

还有上面这个人说的，我也觉得很有道理，用Eviews做一些简单的东西以后我就用怕了，因为根本没法知道这结果是从哪里出来的。。。而且确实有这样的感觉，这是完全理论化的东西，一个复杂的经济现象，你要怎么简化就怎么简化，似乎不是为了解决问题而做模型，而是为了做模型而制造足够简单的问题，所以也一直对计量的可应用性有极大的疑问，希望大侠们能够给予指点一二。

附：我看大家都在说用Stata，我现在在用Gauss，它们哪个比较强一些呢？因为我看国外好多文献的code都是用Gauss写的，所以为了省事就用它了。。。

学习了

非常感谢

楼主的求知过程真的很值得学习哈~

以下是引用zerana在2009-1-17 10:42:00的发言：

LZ自学精神可嘉。希望你能不断进步。不过你的学习门路可以修正一下，一些基础还是要补的，这样效率会提高很多。

如果你只做应用计量，那么wool的现代观点+hayashi的中级计量+wool面板+hamilton时序基本可以了。中间需要补一些数学：概率和数理统计、矩阵论、随机过程。到这一步，基本上应用计量没有多大问题了。当然stata,gauss,sas,matlab随便挑一个搞熟悉一点是必要的。greene的书和hayashi的基本一样，但没有hayashi的框架好懂。

如果做理论计量，基本上需要以数理统计专业的标准来学习。

谢谢楼上的建议。

理论计量研究怕是没希望了，多少补了点随机过程先凑合着学吧。

请问各位前辈，那Hamilton 的教材在哪能够找的到啊？我现在大三，刚学完计量经济学，觉得挺有用的，所以想回校的时候再好好的补习一下这门课，老师上课从来听不懂（主要是不去听，愧疚~~），临到考试了，才去把书好好的翻了几遍，还是很有体会的，希望各位前辈多多指点一下，谢谢！

个人感觉把Hamilton、布鲁克斯、高铁梅和蔡瑞雄的书搞明白，就足够应付博士论文和国内的所有期刊了。

[此贴子已经被作者于2009-1-17 20:50:34编辑过]