楼主: wdhq4139
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[求助]用什么模型拟合股票日收益率的效果更好些 [推广有奖]

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wdhq4139 发表于 2009-1-12 15:57:00 |AI写论文

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各位大侠：

本人用GARCH（1，1）模型估计股票的日收益率，但发现拟合结果很差，用什么办法可以改善一下啊？

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关键词：日收益率 模型拟合 收益率 GARCH 模型估计 模型 收益率 拟合 股票 效果

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天亮 发表于2楼  查看完整内容

股票收益率一般认为服从正态分布,股票价格被认为服从对数正态分布.用Monte Carlo方法模拟比较好.

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沙发
天亮 发表于 2009-1-12 16:01:00

股票收益率一般认为服从正态分布,股票价格被认为服从对数正态分布.用Monte Carlo方法模拟比较好.

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藤椅
f817210 发表于 2009-1-17 10:11:00
好高深啊。学习。
板凳
qwaszxleo 发表于 2009-1-17 15:25:00

模拟股票的日收益率那都是骗人的

效果怎么可能好呢，特别是预测时
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