如何确定时间序列是选择AR模型还是MA模型或者是ARMA模型？

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最近在看时间序列的东西，但是一直看的很晕，第一点就是不知道如何确定是用这些模型的哪一个？

还有就是如何定阶？希望高手能帮忙，谢谢~~~

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关键词：arma模型 MA模型 时间序列 ARMA AR模型 时间 模型 选择 序列 ARMA

如果你只是用Eviews操作的话，可以随便点，什么时候觉得合适了就用那个。或者问问Eviews操作高手。

如果要从理论上整明白，去看看Hamilton 1994 和《应用计量经济学》前几章。我也看得似懂非懂，不敢乱讲。

利用AR和MA的ADF和PADF截尾性质判断

先用ADF和PADF判断,如果判断不出的话 再用AIC

正解

先讨论数据的平稳性，如果是平稳的，用AC和PAC识别模型，

参考赵国庆计量经济学 例题7-12

https://bbs.pinggu.org/thread-570437-1-1.html