楼主: liqingwen610
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如何确定时间序列是选择AR模型还是MA模型或者是ARMA模型？ [推广有奖]

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liqingwen610 发表于 2009-1-17 17:04:00 |AI写论文

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最近在看时间序列的东西，但是一直看的很晕，第一点就是不知道如何确定是用这些模型的哪一个？
还有就是如何定阶？希望高手能帮忙，谢谢~~~
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关键词：arma模型 MA模型 时间序列 ARMA AR模型 时间 模型 选择 序列 ARMA

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hsymiss 发表于4楼  查看完整内容

先用ADF和PADF判断,如果判断不出的话 再用AIC

本帖被以下文库推荐
沙发
凌子墨 发表于 2009-1-17 17:29:00

如果你只是用Eviews操作的话，可以随便点，什么时候觉得合适了就用那个。或者问问Eviews操作高手。

如果要从理论上整明白，去看看Hamilton 1994 和《应用计量经济学》前几章。我也看得似懂非懂，不敢乱讲。

世上最遥远的距离，不是生与死的距离，不是天各一方，而是我就站在你面前，你却不知道我爱你。——张小娴

藤椅
pandasasa 发表于 2009-1-17 18:04:00

利用AR和MA的ADF和PADF截尾性质判断
板凳
hsymiss 发表于 2009-1-18 07:02:00

先用ADF和PADF判断,如果判断不出的话 再用AIC

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报纸
kaikaiok 发表于 2009-1-18 17:52:00

正解
地板
zhaogqruc 发表于 2009-1-20 09:08:00

先讨论数据的平稳性，如果是平稳的，用AC和PAC识别模型，

参考赵国庆计量经济学 例题7-12
7楼
来到月亮 发表于 2017-6-23 10:33:35
https://bbs.pinggu.org/thread-570437-1-1.html
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