马可维茨与夏普之间发生了什么？

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如题。

马可维茨学长搞了个的均值-方差，组合理论很好理解。

可是计算量忒大，而且 Errors in the assessment or estimation of correlation coefficients can lead to nonsensical results. this can happen because some sets of correlation coefficients are mutually inconsistent. ( Bodie 7th,没理解，各位给讲讲？）， 所以，小学弟夏普同学搞了个指数模型。

很不幸，我没能发现两个模型之间的联系。

1. 夏普同学怎么想到的这个模型（从均值-方差 到指数模型）？他的出发点是什么？ 只是一个大盘升，我也升，我是理解不了哇。。。。

2. 关于夏普同学的模型，大家想说点啥就说点啥哈。。。我们讨论讨论。。。不，我学习学习。。。

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关键词：马可维茨 coefficients coefficient correlation Assessment 夏普 马可维茨

哈哈！人气不少，回复不多哈！

看贴要回贴啊同学们，算是给我点信心。。。。鼓掌！

唉，懂了懂了。今天好好看了看书本。还是自己掌握的不好。

如果真正理解了马可维茨的组合理论，特别是为什么引用RISK-FREE RATE , 这就不算是什么问题了。

学的不精啊。。。见笑了。。。

楼主达人

Errors in the assessment or estimation of correlation coefficients can lead to nonsensical results. this can happen because some sets of correlation coefficients are mutually inconsistent.

在回归系数的估计中出现的错误可能导致不可理解的结果。这可能因为一些相关系数集是互为不一致的。

呵呵

Markowitz 認為投資決策分析應由return (mean) and risk (sigma)而決定

Sharp則是繼續發展 建立無套利下 return跟risk 間應具有線性關係

且幅度大小由beta coefficient來決定

(納入covariance與market portfolio考量)

看不懂你在说啥

顶顶顶

马科维茨创立了现代投资组合理论，夏普发展了该理论。马科维茨给出了市场均衡，夏普比较不同投资工具，找出更好的。