[英文文献] 持久性的变化、虚假回归和费雪假设 [推广有奖]

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贫困标准488 发表于 2004-11-21 19:18:01 |AI写论文

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英文文献：持久性的变化、虚假回归和费雪假设
英文文献作者：Robinson Kruse,Daniel Ventosa-Santaulària,Antonio E. Noriega
英文文献摘要：
通货膨胀持续下降已经在许多研究中得到证明。当这种序列与其他持续时间序列一起在回归框架中分析时，可能会出现假回归。我们建议使用决定系数R2作为检验统计量，在时间序列可能(但不一定)表现出持久性变化的情况下区分假回归和真回归。为此，我们为R2统计量建立了一些极限理论，并进行了蒙特卡洛研究，我们研究了它的有限样本性质。最后，我们对美国和墨西哥的费雪方程应用检验。与使用协整技术的拒绝相反，基于r2的测试提供了有利于费雪假设的有力证据。