怎么用最小二乘法求变系数的一阶自回归的参数？

i是公司，想用最小二乘法把方程中的四个参数求出来。一头雾水啊

先一个个求，在来个循环

你这是EView的数据吧？怎么发到Stata版来了？我帮你移走了~

夏目贵志 发表于 2015-12-1 07:52
你这是EView的数据吧？怎么发到Stata版来了？我帮你移走了~

我放在EVIEWS里不知道怎么做，stata可以做

hongt 发表于 2015-12-1 09:35
我放在EVIEWS里不知道怎么做，stata可以做

晕。。。那麻烦Eviews的版主把它移动回来吧。帖子在EViews版我没权限移动回Stata版。

你这个其实就是按i分组，然后对每一组分别回归（因为rho也随着i变化）。需要写个循环。可以参考一下Stata的forvalues和foreach回归。或者看看可不可以直接用by:参见help by

你这里只有一个观测方程，ρ的变系数方式没有给出吧？

crystal8832 发表于 2015-12-1 12:46
你这里只有一个观测方程，ρ的变系数方式没有给出吧？

p有个下标i，代表公司。我在想，可以先计算一个公司的然后做个循环。可是用最小二乘算AR（1）的参数在软件中怎么操作一头雾水啊