楼主: hongt
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[问答] 怎么用最小二乘法求变系数的一阶自回归的参数? [推广有奖]

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楼主
hongt 发表于 2015-11-30 20:39:25 |AI写论文
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QQ图片20151130201412.png i是公司 i是公司,想用最小二乘法把方程中的四个参数求出来。一头雾水啊

最佳答案

newjiayou 查看完整内容

先一个个求,在来个循环
关键词:一阶自回归 最小二乘法 最小二乘 变系数 自回归

沙发
newjiayou 发表于 2015-11-30 20:39:26
先一个个求,在来个循环

藤椅
夏目贵志 发表于 2015-12-1 07:52:34
你这是EView的数据吧?怎么发到Stata版来了?我帮你移走了~

板凳
hongt 发表于 2015-12-1 09:35:54
夏目贵志 发表于 2015-12-1 07:52
你这是EView的数据吧?怎么发到Stata版来了?我帮你移走了~
我放在EVIEWS里不知道怎么做,stata可以做

报纸
夏目贵志 发表于 2015-12-1 10:43:34
hongt 发表于 2015-12-1 09:35
我放在EVIEWS里不知道怎么做,stata可以做
晕。。。那麻烦Eviews的版主把它移动回来吧。帖子在EViews版我没权限移动回Stata版。

地板
夏目贵志 发表于 2015-12-1 10:45:28
你这个其实就是按i分组,然后对每一组分别回归(因为rho也随着i变化)。需要写个循环。可以参考一下Stata的forvalues和foreach回归。或者看看可不可以直接用by:参见help by

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crystal8832 学生认证  发表于 2015-12-1 12:46:48
你这里只有一个观测方程,ρ的变系数方式没有给出吧?

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hongt 发表于 2015-12-1 15:21:08
crystal8832 发表于 2015-12-1 12:46
你这里只有一个观测方程,ρ的变系数方式没有给出吧?
p有个下标i,代表公司。我在想,可以先计算一个公司的然后做个循环。可是用最小二乘算AR(1)的参数在软件中怎么操作一头雾水啊

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