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[问答] 请问哪位大神了解如何进行稀疏定阶arma(0,4)?跪谢 [推广有奖]

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明确该走的路 学生认证  发表于 2015-12-4 19:20:43 |AI写论文

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请大神看下我的eacf图,我的结果是
Call:
arma(x = y1, order = c(0, 4), include.intercept = FALSE)

Model:
ARMA(0,4)

Residuals:
      Min        1Q    Median        3Q       Max
-1.806763 -0.321778 -0.008935  0.269099  1.715576

Coefficient(s):
     Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|)   
ma1   0.17588     0.06678    2.634  0.00844 **
ma2   0.04948     0.06733    0.735  0.46245   
ma3  -0.06033     0.05964   -1.011  0.31178   
ma4   0.16523     0.06044    2.734  0.00626 **
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Fit:
sigma^2 estimated as 0.3259,  Conditional Sum-of-Squares = 76.26,  AIC = 418.28
我想剔除ma2,我自己写的程序是arma(y1,order=c(0,4),lag=llist(ma=1,ma=3,ma=4,include.intercept=FALSE),程序报错,Error in hasTsp(x) : 缺少参数"x",也没有缺省值。我的源程序是
y=read.csv("C:/Users/yuboning/Desktop/1.csv")
y=ts(y)
plot.ts(y)
acf(y)
diff(y)
y1=diff(y)
plot(y1)
acf(y1)
pacf(y1)
install.packages("TSA")
library(TSA)
eacf(y1)
install.packages("forecast")
library(zoo)
library(forecast)
auto.arima(y1)
y2=arma(y1,order=c(0,4))
summary(y2)
y3=arma(y1,order=c(0,4),include.intercept=FALSE)
summary(y3)
y4=arma(y1,order=c(0,4),lag(ma=1,ma=3,ma=4),include.intercept=FALSE)
我在做一个股票时序分析,我在定阶和估参,请大神指点我产生错误的原因,多谢多谢!!

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关键词:ARMA RMA ARM coefficient conditional 如何

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