楼主: 钢哥学雷锋
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钢哥学雷锋 发表于 2015-12-5 15:08:21 |AI写论文

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我拿了澳元对美元的日收益率时间序列数据，我想做ARMA模型的，然后先ADF验证了是平稳的，之后在不差分的情况下看偏自相关和自相关图发现，没有很明显的拖尾与结尾，请问应该怎么样确定ARMA模型的P Q阶数

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关键词：EVIEWS Views Eview view EWS 收益率 模型

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crystal8832 发表于2楼  查看完整内容

收益率序列不存在ARMA效应是可能的，建立ARCH倒是可以

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沙发
crystal8832 学生认证  发表于 2015-12-5 15:55:13
收益率序列不存在ARMA效应是可能的，建立ARCH倒是可以
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藤椅
钢哥学雷锋 发表于 2015-12-5 19:20:47
crystal8832 发表于 2015-12-5 15:55
收益率序列不存在ARMA效应是可能的，建立ARCH倒是可以
那我如果一定要建立一个arma模型，你知道什么数据可以嘛？ 我要交一个arma模型的作业
板凳
crystal8832 学生认证  发表于 2015-12-5 23:12:07
钢哥学雷锋 发表于 2015-12-5 19:20
那我如果一定要建立一个arma模型，你知道什么数据可以嘛？ 我要交一个arma模型的作业
看下cpi！~
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