楼主: WUJI_007
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[统计软件] 初学时间序列分析的单位根检验,有4个问题求大神指教(希望大神回答时能按顺序整理回 [推广有奖]

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楼主
WUJI_007 发表于 2015-12-8 16:40:41 |AI写论文
15论坛币

1.我们对数据生成过程为  Yt=α+Yt-1+μt,用ols估计式Yt=α+βYt-1+γt+μt时(举例),只检验了β=1的情况,而不检验β=-1的情况,书上解释说是因为“β=-1的DF分布是β=1的DF分布的镜像,所以只研究β=1的情况”,可是镜像是什么样子的?关于什么对称吗?为什么是镜像就可以转换成β=1的情况研究?


2. 同样是数据生成过程为Yt=α+Yt-1+μt,

   用ols估计式Yt=α+βYt-1+γt+μt       ①

   时,为了防止α≠0时使估计式引入时间趋势项导致解释变量多重共线性,等价的ols估计式   

   为:

   Yt*=α*+β*Yt-1*+γ*t+μt

    α*=(1-β)α, β*=β, γ*=γ+βα,

    Yt-1*= Yt-1-αt+α              ②

那么一般用的估计式实质是①还是②?


3.同样是数据生成过程为Yt=α+Yt-1+μt,

   用ols估计式Yt=α+βYt-1+γt+μt ,

书中只提到还要区分趋势平稳过程,可没有讲如何区分?当β为0或不为0时,都需要区分吗?


4.有没有人能对比如下AR(1)的检验流程图,画一个AR(p)和μt自相关时的检验流程图?


关键词:时间序列分析 单位根检验 时间序列 OLS估计 多重共线性 单位根 时间序列 计量 检验

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