Stata 如何做包含虚拟变量的面板数据的固定效应回归？

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请问一下，Stata 如何做包含虚拟变量的面板数据的固定效应回归？在用Stata进行固定效应的面板数据的回归时，虚拟变量总是被omit，不知道怎么回事？谁帮忙解释一下，应该怎么进行回归？

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关键词：Stata 虚拟变量 面板数据 固定效应 tata 如何

固定效应模型的原理是只会估计随时间而变的自变量系数，其不足之处在于不随时间而变的变量会在模型估计时被“舍”去（组内估计时有一个相减的过程）。如果想得到不随时间而变的变量的估计系数，有混合Ols回归和随机效应模型。不过线性面板的回归终归要在混合OLS回归、固定效应模型和随机效应模型间进行选择，有相应的检验统计量。推荐陈强老师《高级计量经济学及Stata应用》一书，有原理介绍、代码详解和案例分析。链接如下：https://bbs.pinggu.org/thread-3989052-1-1.html，祝好运~

那年，那月… 发表于 2015-12-8 21:47
请问一下，Stata 如何做包含虚拟变量的面板数据的固定效应回归？在用Stata进行固定效应的面板数据的回归时， ...

你的虚拟变量是不是不随t变化，固定效应是假设残差项里包好了两个部分，一个是随i变化但不随t变化的部分，一个是随机扰动项。这个特殊的残差项只要做差分，就可以只剩随机扰动项部分了。所以，说你的虚拟变量同样是随i变化但不随t变化，那么用固定效应模型就会一起被差分掉，所以会被omit吧

Andyswufe2014 发表于 2015-12-8 22:52
你的虚拟变量是不是不随t变化，固定效应是假设残差项里包好了两个部分，一个是随i变化但不随t变化的部分， ...

是的，我的虚拟变量设置的是东部，中部和西部地区，东部地区设为1，否则为0。他们是不随时间变化。那么如何解决这种问题啊？是不能使用固定效应了么？

那年，那月… 发表于 2015-12-9 08:00
是的，我的虚拟变量设置的是东部，中部和西部地区，东部地区设为1，否则为0。他们是不随时间变化。那么如 ...

对于不随时间改变的虚拟变量，固定效应模型无法估计。因为这些因素被控制在个体效应中，具体原理可参考相应计量经济学教材。

xddlovejiao1314 发表于 2015-12-8 22:30
固定效应模型的原理是只会估计随时间而变的自变量系数，其不足之处在于不随时间而变的变量会在模型估计时被 ...

那么也就是说，在面板数据的固定效应回归中，无法使用虚拟变量了？

那年，那月… 发表于 2015-12-9 09:22
那么也就是说，在面板数据的固定效应回归中，无法使用虚拟变量了？

同我上面回复，可在混合OLS回归、固定效应模型和随机效应模型间进行相应的统计诊断，判定应该使用哪种方法。如果能使用混合OLS回归和随机效应模型，那就可以求取虚拟变量的系数。祝好运~

xddlovejiao1314 发表于 2015-12-9 09:38
同我上面回复，可在混合OLS回归、固定效应模型和随机效应模型间进行相应的统计诊断，判定应该使用哪种方法 ...

好，多谢指点

请问楼主问题解决了吗，我也遇到了相同的问题

我也遇到了这个问题，试着在三种不同模型中使用虚拟变量，发现在固定效应模型中的确无法对虚拟变量回归，只能在混合OLS估计和随机效应模型中回归