我在做一个US unemployment rate forecasting的模型比较。
在做单位根检验的时候,level,intercept的结果如下:
level, trend+intercept结果如下:
两个结果均显示该时间序列是稳定的。这里想问一下,如何判断一个时间序列做ADF-test的时候需不需要加上trend?
另,在不作差分的时候的自相关图如下:
这里虽然之前ADF检验是显示平稳的,为何自相关图看起来很像是不平稳序列的。
古扎拉蒂的计量基础里,举了美国LGDP的时间序列图为例子,是不平稳的,他的自相关图就和我这个unemployment rate的很像。
请教高手们这其中的缘由。
总结一下就是两个问题
1、如何判断时间序列是否包含趋势
2、ADF-test看似和自相关图矛盾怎么办
非常感谢!