随机过程在经济学中用处大吗，本科要不要学？

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<p>我现在的专业是，经济学，大三 <br/></p><p>下学期有一门选修课——随机过程。 <br/><br/>哪位学过随机过程？这个在经济学中的用处大吗？主要在哪些方面应用多？ </p><p></p><p>O(∩_∩)O谢谢！<br/></p>

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关键词：随机过程 经济学 下学期 选修课 本科 经济学 选修课 专业

用处可大了

呵呵，那要看你以后干啥了。如果想读博士，那随机过程当然很重要了。

随机过程的应用主要是是在宏观经济学和微观金融学上

在宏观经济学上主要要学习随机最优控制和动态规划，比较经典的书籍是

1。Recursive Methods in Economic Dynamics

by Nancy L. Stokey, Lucas Robert E. (Editor), Edward C. Prescott (Contributor), Robert E. Lucas (Contributor）

《动态经济学的递归方法》，有中译本，此书乃动态经济学方法的经典，Lucas还获得了Nobel经济学奖，推荐必读，最好与Recursive Macroeconomic Theory by Lars Ljungqvist (Author), Thomas J. Sargent (Author)的书一起读，是迈入现代宏观经济学的必由之路。掌握这本书需要实变函数,泛函分析和随机过程的一些基础知识。

2。Dynamic Programming and Optimal Control: 2nd Edition (Volumes 1 and 2)

by Dimitri P. Bertsekas

《动态规划与最优控制》，此书版本较新是MIT的经济学PHD动态规划课程的指定教材，但要求的数学背景较高，最好学过实分析和高等概率论再读此书，难度很高，推荐必读、

高等概率论也称随机分析，也可理解为基于测度论的随机过程。所以本科阶段即使是数学系学的随机过程都是不够用的。

微观金融上主要是资产定价广泛的使用随机过程的知识，实际上主要关注于马尔科夫运动，布朗运动，鞅，和随机微分。可以这么说，没有掌握随机过程几乎对学习微观金融是寸步难行。这里比较好的书籍是

1、Shreve，《Stochastic Calculus for Finance》，Vol II（国内有影印版，这本是现在标准的Continuous Time Finance的教材，美国大部分的Financial Engeering Program都用这个），这本书起点较低，适合一般读者。

2Protter，《Stochastic integration and differential equations 》（国内有影印版，这是比较难的一本Stochastic Integral教材）。起点较高，最好学过随机分析。

所以本科随机过程只是一个入门，要想做经济研究，学好了本科随机过程还有较长的路要走。

好像是金融以及统计研究生的必修课？

当然要学

非常感谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

说的很对！

对于计量帮助可大了...推荐看《Stochastic Processes》Sheldon Ross

随机过程实在太重要了,用当年林元烈上课给我们说的一句话,"随机数学充满了魅力与威力"来形容随机过程再合适不过了.当然,随机过程比较难,故有"随机过程随机过"一说.

推荐Ross的书