关于VAR建模的问题

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有A、B、C、D四个变量，主要考察B、C、D对A的影响，A、B、C、D均为一阶单整序列，建立VAR模型遇到以下几个问题
1、协整检验、格兰杰因果检验、VAR模型是用原数据、还是一阶差分？看书和相关论文大都用原数据，但是格兰杰因果检验必须要求数据为平稳数据，与原数据非平稳相矛盾？
2、用原数据建VAR检验结果稳定，存在协整关系，若用原数据做格兰杰因果检验，B、C、D与A有关，可不可以直接省略做格兰杰因果关系（因为数据不平稳，矛盾）？然后直接进行脉冲响应和方差分解
3、若用一阶差分建模，一阶差分数据做格兰杰因果几乎都没有关系，脉冲响应和方差分解是不是没有意义？再换别的方法吗？

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关键词：VaR 格兰杰因果检验 格兰杰因果关系 格兰杰因果 VAR模型 格兰杰检验、VAR、协整检验

571138794 发表于 2015-12-10 18:49
有A、B、C、D四个变量，主要考察B、C、D对A的影响，A、B、C、D均为一阶单整序列，建立VAR模型遇到以下几个问 ...

平稳是要同阶平稳，并不一定非得是水平序列平稳！

Captain-CUI 发表于 2015-12-10 23:11
平稳是要同阶平稳，并不一定非得是水平序列平稳！

意思是原数据同为一阶单整可以用原数据做格兰杰因果检验吗

Captain-CUI 发表于 2015-12-10 23:11
平稳是要同阶平稳，并不一定非得是水平序列平稳！

非常感谢

571138794 发表于 2015-12-11 07:56
意思是原数据同为一阶单整可以用原数据做格兰杰因果检验吗

只要是同阶就可以！至于是几阶影响不大！

Captain-CUI 发表于 2015-12-11 09:52
只要是同阶就可以！至于是几阶影响不大！

谢谢高手指点