楼主: guo604250291
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[统计软件] 麻烦哪位大神指点一下这个数据分析应该怎么整?谢谢谢谢! [推广有奖]

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guo604250291 发表于 2015-12-10 19:54:26 |AI写论文

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个股日回报率波动性检验

回归方程

Ri=Rm(t-2)+ Rm(t-1)+Rm(t)+Rm(t+1)+Rm(t+2)

回归后,收集每次回归的R^2

Ri 为单个股票的日回报率,Ri的数据集包括1700多只股票,每只股票从201311日到20141231日的数据。

Rm为市场的日回报率,Rm的数据集包括上证指数从2013年一月一日至2014年十二月三十一日的回报率数据

t-2t-1tt+1t+2为当天以及向前两天向后两天的市场回报率数据。

处理结果为每一只股票对应两个得出的R^22013年一个,2014年一个,20132014年分别进行回归。


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关键词:数据分析 市场回报率 回归方程 上证指数 回报率 上证指数

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