如何检验同一样本下两个回归方程中的变量系数差异？

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以下两个回归是在同一样本下进行的：
xi:xtreg inv_1 Un_Con_1 fcf_1 pay_1 ladm_1 orecpa_1 turnover_1  i.year i.industry, fe robust, if  inv_1>0
xi:xtreg inv_1 con_con_ms1 fcf_1 pay_1 ladm_1 orecpa_1 turnover_1  i.year i.industry, re robust, if  inv_1>0
现在要检验Un_Con_1与con_con_ms1的系数差异性，怎么做？谢谢！

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关键词：变量系数 同一样本 回归方程 一样本 Industry 同一样本 不同回归方程 系数差异性检验

个人建议将Un_Con_1与con_con_ms1和其它变量纳入一个模型，然后可以比较两者标准化回归系数的大小。祝好运~

xddlovejiao1314 发表于 2015-12-11 09:45
个人建议将Un_Con_1与con_con_ms1和其它变量纳入一个模型，然后可以比较两者标准化回归系数的大小。祝好运~

那是不是不放到同一个方程就没办法检验呀？

doublemoneywen 发表于 2015-12-11 10:29
那是不是不放到同一个方程就没办法检验呀？

我感觉分两个方程和将两个变量纳入一个方程比较还是有差别，模型的自由度不一样了，结果可能不一样。我个人觉得放在一个模型里比较好一些。祝好运~

同问，我也遇到了一样的问题

请问，如果是因变量不同，自变量相同的两个回归，怎么比较两个回归里相同自变量的系数呢？

福蝶 发表于 2017-5-19 19:09
请问，如果是因变量不同，自变量相同的两个回归，怎么比较两个回归里相同自变量的系数呢？

我也遇到了这个问题，请问你现在解决了吗？是怎么做的呢？

doublemoneywen 发表于 2015-12-11 09:39
以下两个回归是在同一样本下进行的：
xi:xtreg inv_1 Un_Con_1 fcf_1 pay_1 ladm_1 orecpa_1 turnover_1   ...

请问您最后怎么做的呢，谢谢啦

把面板数据中心化，当成截面数据做回归，给你个简要命令你参考一下
center var1-var10    //中心化会生成新变量 var1 to c_var1
reg c_var1-c_var9
estore a
reg  c_var1-c_var9
esttab a b
suest a b
test [a_mean]c_var1=[b_mean]c_var1

18638292722 发表于 2018-8-11 17:24
把面板数据中心化，当成截面数据做回归，给你个简要命令你参考一下
center var1-var10    //中心化会生成新 ...

请问这种方法有没有什么前提条件呢，还是只要在一个样本里分成两组就可以做呢，谢谢！