DCC-GARCH模型 在R软件操作中 inia是指单变量GRACH模型中波动率方程中的常数？？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

DCC-GARCH模型 在R软件操作中 inia是指单变量GRACH模型中波动率方程中的常数，还是收益率均值方程中的均值常数啊？？
刚刚自学DCC-GRACH  请教这里的大神们!!
还有一个问题我已经通过dcc.estimation()函数，把结果做出来了 ，结果如下：
a1         a2       A11          A22        B11
estimates 1.299000e-04 0.00001501 0.1331000 1.469000e-01 0.71300000
std.err   8.109194e-05 0.05509832 0.1365437 7.191291e-06 0.05114472
                B22    dcc alpha     dcc beta
estimates 0.8082000 7.439242e-09 9.850508e-01
std.err   0.0601679 1.033228e-02 4.000834e+04


我能理解dcc alpha ,dcc beta的含义 ,但是a1,a2,A11,A22,B11,B22代表什么意思呀  ，求解  求解  
还有dcc.results$DCC 是指实变的相关系数吗，如果是的话，我想求实变的协方差矩阵，就是Ht  怎么求求求？？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：DCC-GARCH GARCH模型 ARCH模型 GARCH GRACH 模型 软件

顶顶顶  大家帮帮忙吧

楼主，dcc alpha ,dcc beta的含义是什么呢？
a1,a2,A11,A22,B11,B22分别是Ｈ的两个常数，,A11,A22,是ＡＲＣＨ系数阵的主对角线上两值，,B11,B22是ＧＡＲＣＨ系数矩阵主对角上值