计量小白求助！关于居民金融资产配置的问题~~

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小白最近在写论文，主要研究的是居民金融资产配置结构受宏观因素的影响，本来想着直接用居民金融资产整体的数据和宏观数据按时间序列回归一下，但是开题答辩的时候老师说太浅显了，可以考虑微观数据分析，现在微观数据找到了，但是怎样和宏观指标数据结合到一起研究呢？个体数据是面板数据吧？宏观指标是时间序列数据吧？（话说时间序列，面板，截面也傻傻分不清楚，求科普！）想研究随着宏观环境变化，不同个体的受影响程度应该用什么模型或者怎么操作呀？本小白是真小白，计量基础特别弱，求大神们指导！~~~

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关键词：金融资产 资产配置 时间序列数据 时间序列 微观数据 论文 模型 影响

春卷丫 发表于 2015-12-12 15:52
小白最近在写论文，主要研究的是居民金融资产配置结构受宏观因素的影响，本来想着直接用居民金融资产整体的 ...

首先你要设计一个表示结构的指标  赫芬达尔一类的指标  然后用变参数状态空间模型。。。或者用面板  y 是宏观变量，x 是结构变量   再加一些工具变量用来代表其他因素对y的影响，y可选 gdp  cpi  m 1234  cpu ceo一类的吧  我不是搞经验研究的，看同事们是这个套路

这个我想研究居民金融资产结构受哪些宏观因素影响，应该y是结构变量，x是宏观变量吧？还有就是我看了一些文章选取了gdp,cpi,利率等变量但都没说为什么，但是老师问我选取这些宏观指标的理论依据是啥，这个我特别懵！恳求大大解惑！！还有状态空间模型是啥咧，大大能给普及下不~~谢谢！！