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sunny5555555 发表于 2015-12-15 18:34:17 |AI写论文

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这个各个系数怎么分析！在线等！谢谢！

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关键词：TARCH模型 ARCH模型 Tarch ARCH RCH 模型

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缥缈孤鸿_ 发表于2楼查看完整内容

首先你这里有错误，如果按照一般的表示，方程里的a2应该对应表中的贝塔1吧，r对应伽马1吧。就说方程里的系数，a0是条件方差中的常数，a1表示前期波动对本期的影响系数，a2是前期条件方程对本期的影响系数，dt-1是arch的门限。在tarch模型中，好消息（伊普西龙t>0）和坏消息（伊普西龙t

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沙发

缥缈孤鸿_ 发表于 2016-1-16 20:57:21

首先你这里有错误，如果按照一般的表示，方程里的a2应该对应表中的贝塔1吧，r对应伽马1吧。就说方程里的系数，a0是条件方差中的常数，a1表示前期波动对本期的影响系数，a2是前期条件方程对本期的影响系数，dt-1是arch的门限。在tarch模型中，好消息（伊普西龙t>0）和坏消息（伊普西龙t<0）对条件方差有不同的影响：好消息有一个a1的冲击；坏消息有一个a1+r的冲击，r等于0时两者相同，就变成对称的arch模型。