stata如何检验分组回归系数差异的显著性

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大家好，我的分组变量是市场化指数market，先sort market，然后gen mk=group(2)，不知道这样是否就可以将大于中位数的market取值为mk=2,小于的取值为mk=1呢？两位，我的回归命令是 reg t_n gov1 s_n b_n to_n g_n r_n p_n m_n year ind_1-ind_4 if mk==1,robust和reg t_n gov1 s_n b_n to_n g_n r_n p_n m_n year ind_1-ind_4 if mk==2，robust。结果都是很显著的。那么问题来了，我想检验到底哪一种情况下更显著呢？听说好像使用chow test来检验回归系数的差异性。但具体到我的问题上，应该如何编写这一命令呢？希望热心人帮帮我。最好写得浅显易懂一点，因为命令的基本符号所代表的含义我都不懂。谢谢啦

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关键词：Stata 回归系数 分组回归 tata CHOW TEST

不过一般大于中位数和小于中位数的分别取为0跟1

然后直接把mk作为虚拟变量放进回归里，一次回归即可，不需要进行俩次回归，便可可出哪个更加显著。