有人验证过tsay的analysis of financial time series上的例子的吗？

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第三章的Garch model，我的估计结果与其中的例子完全不同，比如说example 3.1，不管是用stata，pcgive还是sas

包括用主页上的程序，用Rats验证也得不出

这本书的主页,上面有数据

http://www.gsb.uchicago.edu/fac/ruey.tsay/teaching/fts/

书的电子版论坛中有下载

哪位达人试试验证一下吧。。。。。。。。。。

tks a lot

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关键词：Time Series financial inancial Financia Analysis Analysis financial Series 例子 TSAY

书上的例子是对的，如example 3.1, 用Eview得到的结果为：

rt=0.026+at, sigma_t^2=0.010489+0.433255a_(t-1)^2

与书上结果基本一致。

现在会这么多软件阿，Rats也有了？

第七章的VaR，使用传统极值计算的VaR结果就和书上的有点差异，不过没有大的误差。可能是算法上的差别吧。

------------------------------------------------------------------------------ | OPG r | Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] -------------+---------------------------------------------------------------- r | _cons | .0268261 .0061016 4.40 0.000 .0148672 .0387851 -------------+---------------------------------------------------------------- ARCH | arch | L1 | .4355025 .1126931 3.86 0.000 .2146281 .6563769 _cons | .0104726 .0013511 7.75 0.000 .0078244 .0131208 ------------------------------------------------------------------------------

我用stata的结果,看来和用eview作出来的差不多

请问为什么 http://www.gsb.uchicago.edu/fac/ruey.tsay/teaching/fts/ 我上不了哇，说您正在查看的网页已经被删除或者重命名了什么的。谁知道书中用的数据还可以从哪里获得吗？
谢谢！

5# jie.tian 经过多方查找，总算找到了，那个网址不知何故上不了，而新的入口为：http://faculty.chicagobooth.edu/ruey.tsay/teaching/fts/

人家书上不是splus么？