面板数据的怀特检验结果怎么看

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

. xttest3

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity
in fixed effect regression model

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i

chi2 (30)  =    1802.25
Prob>chi2 =      0.0000

请问这个结果应该怎么看，有没有存在异方差，谢谢

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：怀特检验 面板数据 fixed effect regression regressio sigma 怀特

原假设是同方差。p值很小，所以拒绝原假设。结果是存在异方差性。

噢噢，懂了，谢谢