楼主: flyingsmile
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ADF检验和GARCH问题 [推广有奖]

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flyingsmile 发表于 2009-2-8 21:29:00 |AI写论文

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1、通过ADF检验后的时间序列该以什么形式进入回归方程？如果该序列的差分通过含有趋势值和常数项形式的检验，是不是用差分形式回归时，要把趋势值和常数放入回归方程中呢？
2、用GARCH方程回归，为什么各项指标都通过检验，但预测值与原值差别很大？预测值与原值差别很大是不是意味着该计量模型误设了？


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关键词：GARCH ADF检验 ARCH ADF RCH GARCH 检验 ADF

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pandasasa 发表于4楼  查看完整内容

有趋势 去势后再检验单位跟

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沙发
flyingsmile 发表于 2009-2-10 16:29:00
怎么没人回答？自己顶一下。问了计量专业的同学，说GARCH是适用于高频数据的，如果用于年数据，预测效果当然不好。
藤椅
szhiman 发表于 2009-2-10 17:38:00

检验方面的知识了解太少了
板凳
pandasasa 发表于 2009-2-16 20:07:00
有趋势 去势后再检验单位跟
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报纸
woshili169 发表于 2009-3-8 14:24:00
我也想请教这个问题，呵呵呵
地板
huangcuiping-12 发表于 2009-3-9 15:46:00
也想知道
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