面板数据但想做成事件序列回归模型，里面有哑变量该怎样处理

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我的数据是面板数据，各公司在一段时间内的累计异常收益率，和个公司在一段事件内的媒体关注度，还有企业性质等两个0-1变量。我想把它们做成时间序列回归模型，被解释变量是全部公司在这段时间中每天的平均累计异常收益率，解释变量也是全部公司在这段时间中每天的关注度，还想在解释变量中加入哑变量，尝试后，结果显示只有这个关注度这个时间序列变量是显著的，其他哑变量不显著。我想知道是不是这样设定模型是不正确的？是不是不能这样做哑变量？但是怎样能显示哑变量对这个时间序列被解释变量的影响呢？
本人正在写硕士论文，非常着急。请老师们帮帮忙。在线等

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：回归模型 面板数据 哑变量 0-1变量 解释变量

其实我前面是用的事件研究法，计算了每家公司窗口期内各天的累计异常收益，和媒体关注变量，想做成事件序列模型，被解释变量是窗口期内每天所有公司的在该日的异常收益率的平均值（时间序列），解释变量是所有公司在该日的媒体关注变量（也是时间序列），还想加入企业性质等哑变量。我尝试用stata处理了一下，有结果，没出错，但是看不出是事件序列模型，不知道对不对。
我又把媒体关注变量的滞后变量加入解释变量中，L.cu_cov 表示，显示错误：time variable not set。这说明之前出来的结果也不是时间序列模型的结果对吗？应该怎样改呢?怎样把它设置成时间序列模型呢?      @夏目贵志  @蓝色。谢谢