如何用R做wald检验

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回归模型为y=a*log（x1）+b*log（x2）+c*x3,其中系数a和b符号相反，大小接近，我需要用wald检验a+b=0是否显著。试过加载lmtest这个程序包，用waldtest()这个函数，但好像是模型比对时用的，如何基于我这个问题来用R进行wald检验呢？

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关键词：wald检验 Wald 如何用 test 回归模型 如何

我顶！

顶顶顶！

可以模型

y=a*(log（x1) - log（x2）) + b *log(x2)+c*x3

也就是新建变量log（x1) - log（x2）
测试a就可以了

顶顶顶！

ntsean 发表于 2015-12-24 12:45
可以模型

y=a*(log（x1) - log（x2）) + b *log(x2)+c*x3

waldtest（xxx,log(x1)-log(x2)）得出检验结果就是a+b=0是否显著？可是结果和eviews做出来的不一样啊

向北飞的鸟 发表于 2015-12-24 13:41
waldtest（xxx,log(x1)-log(x2)）得出检验结果就是a+b=0是否显著？可是结果和eviews做出来的不一样啊

你好，r语言wald检验怎么做呢？xxx表示什么