请教各位大侠,对于面板数据回归时,以多年多地区的面板数据为例,是否要控制地区和时间的虚拟变量?按照我的理解(可能不准确),面板数据综合了时间序列和截面数据的特征,已经间接考虑了个体和时间的异质性,可以不用再额外控制时间和地区变量,而从LSDV的思路理解,也可以间接佐证这一点,不知我的理解对不对?对于面板数据回归时,如果再控制地区和时间的虚拟变量,会不会引起共线性 ?
楼主: chenchen2007
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对于面板数据回归时,以多年多地区的面板数据为例,是否要控制地区和时间的虚拟变量? |
博士生 30%
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