VAR模型与AR模型问题

请教各位大神一个问题：
（1）建立VAR(向量自回归)模型之前进行单位根检验ADF，因为ADF检验中有滞后阶数，如果几个变量中，每个变量符合平稳条件的滞后阶数都不一样，那么可以建立VAR模型吗？还是说直接进行稳定性检验就行？
（2）如果ADF检验不通过，序列不平稳，也不是同阶单整的，那还可以建立VAR模型吗？
（3）AR模型之前需要单位根ADF检验吗？还是AR模型建好后，再判断模型的稳定性？
各位大神帮帮忙啊，谢谢了啊~~~

协整检验的前提是变量之间为单整序列（2）但也有如下的宽限说法：如果变量个数多于两个，即解释变量个数多于一个，被解释变量的单整阶数不能高于任何一个解释变量的单整阶数。另当解释变量的单整阶数高于被解释变量的单整阶数时，则必须至少有两个解释变量的单整阶数高于被解释变量的单整阶数。如果只含有两个解释变量，则两个变量的单整阶数应该相同。（3）鉴于以上两点，个人认为，你的既不是单整序列，而且被解释变量的阶数高于解释变量的阶数，因此不能直接做协整检验。（4）但你可以通过一阶差分形式，将一阶序列差分为平稳序列，即差分使所有序列变为平稳，进而可以进行OLS回归分析。个人观点，仅供参考https://bbs.pinggu.org/thread-642289-1-1.html

是一个协整的宽限说法，在论坛上看见的，做var要做协整吧，我也刚学习，一堆问题

有哪位大神可以帮忙解答一下的啊。。。万分感谢了啊。。。

不知道我的这些问题你能解决吗？

我做的日度数据，八个变量，400个数据
1. VAR模型滞后期13阶才稳定，这个滞后期数大吗，有不能解释经济意义一说吗？
2. LR FP EAIC        SC        HQ这些滞后期标准主要看哪一个？
3.滞后期标准如果选择之后两期，但是模型13期滞后才稳定，是模型设定有问题吗？如果是怎么改？
跪求解答！！！！！！！！！

您好，我刚刚问了一个人，说这个协整这么做根据他的经验不太行，还是要同阶的才能做

虽然没有完全解决我的问题，还是谢谢你的热心回答~~~

繁花听雪 发表于 2016-1-6 15:56
不知道我的这些问题你能解决吗？

我做的日度数据，八个变量，400个数据

1.单看滞后阶数13阶的话，是有点大了，但是从日度数据考虑的话，13期应该不算大。
2.滞后期的选择很多情况下可以参考AIC，SC准则，如果这两个准则选择出来的滞后期一样的话，可以选择该值作为滞后期，如果不一样，可以再参考LR来确定。
3.一般模型的稳定性分析是肯定要通过的，如果只是短期用的话，误差不是特别大可以暂时使用，长期使用的话肯定不行，模型不稳定可能本身数据就不是平稳序列，亦或是变量间交互影响很不明显，模型建立之前很多需要做很多检验。
ps：我也在进一步学习，希望多多交流。

繁花听雪 发表于 2016-1-6 15:56
不知道我的这些问题你能解决吗？

我做的日度数据，八个变量，400个数据

1.单看滞后阶数13阶的话，是有点大了，但是从日度数据考虑的话，13期应该不算大。
2.滞后期的选择很多情况下可以参考AIC，SC准则，如果这两个准则选择出来的滞后期一样的话，可以选择该值作为滞后期，如果不一样，可以再参考LR来确定。
3.一般模型的稳定性分析是肯定要通过的，如果只是短期用的话，误差不是特别大可以暂时使用，长期使用的话肯定不行，模型不稳定可能本身数据就不是平稳序列，亦或是变量间交互影响很不明显，模型建立之前很多需要做很多检验。
ps：我也在进一步学习，希望多多交流。

繁花听雪 发表于 2016-1-6 15:56
不知道我的这些问题你能解决吗？

我做的日度数据，八个变量，400个数据

VAR模型分析日度数据，后面的脉冲响应图中每个小格式什么意思呢？是一天还是几天？

繁花听雪 发表于 2016-1-6 15:56
不知道我的这些问题你能解决吗？

我做的日度数据，八个变量，400个数据

VAR模型分析日度数据，后面的脉冲响应图中每个小格式什么意思呢？是一天还是几天？