分组回归系数如何比较

嗜血者 发表于 2016-1-8 10:34
稳健性cscore怎么做出来的？

Xi,t / Pi,t-1=β0+β1DRi,t+β2Ri,t+β3DRi,t*Ri,t+ε               (1)  
G-SCORE = β2 = μ0+μ1SIZE +μ2 LEV +μ3MTB+ε            (2)
C- SCORE = β3 = λ0+λ1SIZE +λ2 LEV +λ3MTB+ε            (3)
Xi,t / Pi,t-1=β0+β1DRi,t+（μ0+μ1SIZE +μ2LEV +μ3MTB）Ri,t（λ0+λ1SIZE +λ2 LEV +λ3MTB）DRi,t*Ri,t+(δ1SIZE+δ2LEV+δ3MTB +δ4 DRi,t*Size+δ5 DRi,t*LEV+δ6 DRi,t*MTB) +ε     (4)  
将23式带入1得到4，进行回归得到 λ系数，最后带回3式

纋酃 发表于 2016-1-8 14:56
Xi,t / Pi,t-1=β0+β1DRi,t+β2Ri,t+β3DRi,t*Ri,t+ε               (1)  
G-SCORE = β2 = μ0+μ1SI ...

我明白你的意思了，我自己就是这么做的，但是共线性很严重，我用的面板数据回归的。而且数据稍微修改一下，系数就变动很大，如何保证可靠性呢。。

纋酃 发表于 2016-1-5 16:51
请问一下我用分组做得出的结果是显著的，但是用交乘项做交乘项系数不显著，这是什么原因呢

亲，你好。想请教一下，如果交乘项显著，那在论文上可以不再做分组回归吗？

纋酃 发表于 2016-1-5 16:51
请问一下我用分组做得出的结果是显著的，但是用交乘项做交乘项系数不显著，这是什么原因呢

亲，你好。想请教一下，如果交乘项显著，那在论文上可以不再做分组回归吗？

多谢多谢！

请问utest不允许回归时加入robust或者vce(clester id)，这样模型的稳健性如何处理呢？谢谢