楼主: 晏平乐
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[问答] 庞皓第二版计量经济学拉格朗日乘数检验 |
高中生 12%
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回帖推荐关于chi-square的取值,你需要通过d.f.和significant level去查表得出临界值。
其中,d.f.=k-1,k为样本类别(而不是observations的数量);
在LM TEST中,他会提供两个统计量:F-STATISTIC and CHI-SQUARE,我通常看F统计量,因为可以直接用P值比较(当然CHI-SQUARE也有P值)。
EVIEWS中,LM test属于序列相关的检验,用原方程跑一次回归后,提取resid,然后在VIEW/RESIDUAL TEST/SERIES CORRELATION LM TESTS中就可以进行 ...
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