庞皓第二版计量经济学拉格朗日乘数检验

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

如题，想问卡方临界值的受约束个数是什么？是解释变量的个数还是参数个数？在eviews7中如何进行LM检验？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：拉格朗日乘数检验 拉格朗日乘数 计量经济学 拉格朗日 计量经济 经济学 如何

晏平乐 发表于 2016-1-2 18:34
如题，想问卡方临界值的受约束个数是什么？是解释变量的个数还是参数个数？在eviews7中如何进行LM检验？

详细内容在此～

关于chi-square的取值，你需要通过d.f.和significant level去查表得出临界值。
其中，d.f.=k-1，k为样本类别（而不是observations的数量）；

在LM TEST中，他会提供两个统计量：F-STATISTIC and CHI-SQUARE，我通常看F统计量，因为可以直接用P值比较（当然CHI-SQUARE也有P值）。

EVIEWS中，LM test属于序列相关的检验，用原方程跑一次回归后，提取resid，然后在VIEW/RESIDUAL TEST/SERIES CORRELATION LM TESTS中就可以进行LM检验。

P.S. 个人推崇AC/PAC图查看序列相关，因为LM test主要针对PAC说的。

谢谢你的回答！
对于拉格朗日乘数检验，我还有个疑问，LM统计量是怀特检验异方差的统计量，为什么同样可以用来检验欠拟合？
另外，对于”d.f.=k-1，k为样本类别（而不是observations的数量）“这句话，如果作残差e^2的回归，即模型为e^2=α1+α2X2+α3X3，是不是此时d.f.=2，如果不是，样本类别在回归方程里是怎样体现的呢？

PARISDISM 发表于 2016-1-3 15:59
关于chi-square的取值，你需要通过d.f.和significant level去查表得出临界值。
其中，d.f.=k-1，k为样本类 ...

你好，我想问一下，在拉格朗日乘数检验中的待估参数K，包括常数C吗？