求助：请问怎么进行Jarque-bera检验和ARCH阶数的确定

楼主 请问 如果对一数据先检验arch效应 显示存在 然后我拟合了arch模型 想知道模型拟合得如何通常需要再做arch效应检验 请问该怎么做呢

arlionn 发表于 2009-2-12 20:04
以下是引用maverick113在2009-2-12 16:05:00的发言：1.请问Jarque-bera检验在stata中怎么做？2.ARCH效应的L ...

请问 如果对一数据先检验arch效应 显示存在 然后我拟合了arch模型 想知道模型拟合得如何通常需要再做arch效应检验 请问该怎么做呢

zgryyl 发表于 2011-10-25 12:38
JB正态性检验指令是 normtest，但是需要下载

这个是正解

有命令  jb或者jb6，使用帮助help jb 或者help jb6

代码   h jb
即可安装jbtest命令

maverick113 发表于 2009-2-12 19:25
不是向量回归的。。。我是想用Jarque-bera检查股票指数的daily return的序列的是否服从正态分布...

我也想知道有没有具体的求JB统计量的命令

gaigezhang 发表于 2019-2-17 19:28
代码   h jb
即可安装jbtest命令

非常感谢！！

下载jb6
ssc install jb6
然后输入命令jb6 变量名

命令格式： jb6 varname