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| 开心 2016-5-20 09:58:26 |
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论文里用股票收益对市场收益做一个市场模型或capm模型的回归,求出beta和市场的波动率来表示系统性风险。这里最好找一个市场指数的合理替代变量,我用了上证综指,这样的替代最好有根据(文献支撑)。请问,有哪些外文(自己要写英文的)期刊的论文里证实了或提到了或说明了,上证综指确实是我国最合理的代表整个市场的指数?期刊越权威越好,论文引用次数越高越好,刊出时间越近越好!!求助了!给答复的好人20个金币!!!!! |
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