关于arch效应问题

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我在做证券公司Garch-VaR,但是数据没有arch效应，在论文上看到的也是用同样的公司收益率，为什么他们的有arch效应，我的没有？求助

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关键词：ARCH效应 ARCH ARC RCH GARCH 收益率 论文 证券

一般收益率多少会有ARCH 但这要看数据样本的 样本有偏或者偏少都有可能导致检验不出ARCH效应

楼主解决问题了吗？我做的数据也检测不出arch效应啊