申银万国-盯住那只“黑天鹅”-用CVaR模型监测极端风险-090213

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申银万国-其他专题-盯住那只“黑天鹅”-用CVaR模型监测极端风险-090213
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*"黑天鹅"事件指难以预测的但影响巨大的小概率事件。传统的风险监测工具对“黑天鹅”事件都不敏感。

*VaR模型给出了在一定概率水平下损失发生的规模，但对损失分布的左侧并未涉及；CVaR模型以小概率事件发生为前提，给出极端损失的条件期望，较之VaR更能体现投资组合的潜在风险，能够对尾部风险进行良好控制。因此，从理论上说，CVaR是监测“黑天鹅”的有效指标。

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[此贴子已经被作者于2009-2-15 8:55:55编辑过]

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