BS模型能否对标的资产为零息券的看涨期权定价

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BS模型能否对标的资产为零息券的看涨期权定价

如果零息券的价格服从ITO过程，则应该是可以的

不知道有否人算过,零息债券的价格能否服从该过程，另外，如果利率服从该过程的话,是否可以推算出,价格也服从该过程?

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关键词：期权定价 零息券 不知道 Ito 资产 模型 期权 标的 零息券

我不太明白 零息债券 是什么，但是BS模型的基础是有涨跌，你说的这个东西只要有涨跌就可以用BS模型，价格不动的东西肯定是不行。如果零息债券会由于银行利率和通货膨胀引起变动，就可以BS。

零息债券到期时价格不变，谢谢，我明白拉

零息债券 = Zero Couple Bond....   I guess

对的 。就是拼写错了。zero coupon bond

零息债券的瞬时收益率服从什么过程？

严格的说应该不能，零息债的价值具有收敛性，不同于BS模型的基本股票服从对数模型的假设。但BLACK模型作为标准的利率衍生产品的定价模型是可以的。