金融时间序列套期保值比率问题

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金融时间序列，根据期限货每日价格收益率数据做套期保值比率，数据时间段：03-15年（3728组数据），四个模型（ols、bvar，ecm，garch）做出来结果如下，R平方都很小，（分别为0.009，0.019,，0.031，0.009）说明模型拟合度非常小，请问这个实证结果有意义么，能用在论文里么？如果不能或者不能解释问题，那应该怎么调整好呢。
OLS模型结果：

Variable	Coefficient	Std.  Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.005222	0.040313	-0.129547	0.8969
FUTURE_R	0.092329	0.017100	5.399363	0.0000
R-squared	0.009211	Mean  dependent var		-0.004940
Adjusted R-squared	0.008895	S.D.  dependent var		2.268359
S.E. of regression	2.258248	Akaike  info criterion		4.467693
Sum squared resid	15992.61	Schwarz  criterion		4.471550
Log likelihood	-7007.810	Hannan-Quinn  criter.		4.469077
F-statistic	29.15312	Durbin-Watson  stat		2.296569
Prob(F-statistic)	0.000000

b-var模型结果：

Variable	Coefficient	Std.  Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.005634	0.040131	-0.140399	0.8884
FUTURE_R	0.093347	0.017021	5.484257	0.0000
CASH_R(-1)	-0.099425	0.017696	-5.618389	0.0000
R-squared	0.019091	Mean  dependent var		-0.004942
Adjusted R-squared	0.018465	S.D.  dependent var		2.268720
S.E. of regression	2.247677	Akaike  info criterion		4.458628
Sum squared resid	15833.13	Schwarz  criterion		4.464414
Log likelihood	-6990.357	Hannan-Quinn  criter.		4.460704
F-statistic	30.49714	Durbin-Watson  stat		2.098879
Prob(F-statistic)	0.000000

ECM模型结果：

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关键词：金融时间序列 套期保值 时间序列 coefficient Likelihood Error 时间段 论文 模型

金融时间序列，根据原油期限货每日价格收益率数据做套期保值比率，数据时间段：03-15年（3728组数据），四个模型（ols、bvar，ecm，garch）做出来结果如下，R平方都很小，（分别为0.009，0.019,，0.031，0.009）说明模型拟合度非常小，请问这个实证结果有意义么，能用在论文里么？如果不能或者不能解释问题，那应该怎么调整好呢。

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请问楼主是怎么做的？我对garch 一窍不通