在tobit模型中命令tobit和xttobit结果不一样，有啥区别？

xddlovejiao1314 发表于 2016-4-17 21:54
heckman二阶段模型是解决样本选择偏误问题的，和tobit模型有着本质的区别。建议先找本书了解下两种方 ...

请问 面板数据的tobit模型，如果想加入工具变量控制内生性，xttobit的语句应该怎么写呢？还是只能用ivtobit呢？

xddlovejiao1314 发表于 2016-4-17 21:54
heckman二阶段模型是解决样本选择偏误问题的，和tobit模型有着本质的区别。建议先找本书了解下两种方 ...

请问 xttobit 取稳健估计时 是加VCE（bootstrap 100）吗？还有其他方法吗？

1. 澄清一下：由 Nobel 經濟紀念獎得主 James Tobin (1958) 所提出的 Tobit regressions (tobit/xttobit) 適合估計模型 where the outcome variable is "censored", NOT "discrete".
2. 我舉一個例子來說明 Tobit 與 Heckman approaches 之差異與相同之處。以公司發放股利為例，有些公司（有些年）不發放股利，所以股利金額為 0；因此 ，在分析股利發放之決定因子時，被解釋變量為股利，而其觀察值有被 censored（剛剛的 0），所以我們會用 Tobit 來分析。但我們也可將公司股利政策分成兩階段，第一階段決定要不要發放，決定發放之後，第二階段決定發放多少！這時， Heckman 的兩階段模型就可派上用場！某種程度來說（就此例而言），Tobit 模型將"要不要發放"與"發放多少"兩決策混在一起處理！

xddlovejiao1314 发表于 2016-1-16 10:26
前者是横截面数据的命令，后者是面板。肯定不一样额。祝好运～

请问截面数据用tobit模型回归之前需要什么检验吗？因为截面数据好像经常会出现异方差等问题吧？

xddlovejiao1314 发表于 2016-1-16 10:26
前者是横截面数据的命令，后者是面板。肯定不一样额。祝好运～

请问截面数据用tobit模型回归之前需要什么检验吗？因为截面数据好像经常会出现异方差等问题吧？

xddlovejiao1314 发表于 2016-1-16 10:26
前者是横截面数据的命令，后者是面板。肯定不一样额。祝好运～

请问截面数据用tobit模型回归之前需要什么检验吗？因为截面数据好像经常会出现异方差等问题吧？

xddlovejiao1314 发表于 2016-1-16 10:26
前者是横截面数据的命令，后者是面板。肯定不一样额。祝好运～

请问截面数据用tobit模型回归之前需要什么检验吗？因为截面数据好像经常会出现异方差等问题吧？

黃河泉 发表于 2016-8-1 16:28
1. 澄清一下：由 Nobel 經濟紀念獎得主 James Tobin (1958) 所提出的 Tobit regressions (tobit/xttobit) 適 ...

黄老师，给力。简单、通俗、易懂，谢谢分享

xddlovejiao1314 发表于 2016-3-10 17:26
注意xttobit的适用条件是什么：一是面板数据；二是面板数据的因变量是单个的离散的值。满足这两个条件就可 ...

请问一下 不是说xttobit模型只能用于随机效应面板模型吗？你的意思是固定效应面板模型也可以用xttobit吗？

请问面板数据是必须使用xttobit回归吗？普通的tobit模型可以采用吗，因为显著性更好