[求助]求资产负责管理模型中情景生成的方法

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

<p>如题</p><p>谢谢。。。。。。。。。。。。</p>

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：管理模型 模型

<p>水平差点的用固定情景，比如纽约州七假设，比如国内动态偿付能力的情景。</p><p>水平好点的用随机情景，随便找个mean-revention的函数来做蒙特卡罗就行了。</p>

以下是引用killer1832在2009-2-18 12:32:00的发言：<br/><p>水平差点的用固定情景，比如纽约州七假设，比如国内动态偿付能力的情景。</p><p>水平好点的用随机情景，随便找个mean-revention的函数来做蒙特卡罗就行了。</p><p></p><p></p><p>高手，能说详细点吗，我不是学保险的，只是论文里要用到ALM模型，而且我属于水平低的，呵呵 </p><p>我要用到历史数据，用向量自回归模型对</p>Rt=&micro;+Ω(Rt-1-&micro;)+εt&nbsp;&nbsp; t=1,2,…,T&nbsp; εt～N(0,Σ) <p></p>Rit=ln(1+rit)&nbsp; i=1,2,…,I&nbsp; t=1,2,…,T <p></p><p>进行参数估计（&micro;、Ω和Σ的值），然后再得到时间路径和经济情景。</p><p>具体怎样操作我不懂，希望指点</p>

[此贴子已经被作者于2009-2-18 14:03:29编辑过]

<p>那就按着你的思路做咯，经济情景么简单点就做一个权益收益率的，复杂点就再加一个利率的情景。</p><p>历史数据反正都有，拿过来估一个波动性（方差）后就能放到你选的模型里去啦。</p><p>如果要做利率的话注意要考虑利率的期限结构，如果只做权益收益率的话就做一条就够啦</p><p>另外两者一般认为是没有相关性的，不用太纠结：）</p>

<p>单单是这些参数的参数估计就已经蛮纠结的了。不能换一个参数少一点的模型吗？爱莫能助了。</p>

<div class="quote"><b>以下是引用<i>taotao119109</i>在2009-2-18 18:24:00的发言：</b><br/><p>单单是这些参数的参数估计就已经蛮纠结的了。不能换一个参数少一点的模型吗？爱莫能助了。</p></div><p>没办法，都已经中检了。参数估计是一个麻烦，到时候模型的求解是另一个麻烦</p>

killer1832 发表于 2009-2-18 13:59
那就按着你的思路做咯，经济情景么简单点就做一个权益收益率的，复杂点就再加一个利率的情景。历史数据反正 ...

你好，我也有楼主一样的问题，向你求助，我用向量自回归模型能得到R1的概率分布，分布里面有协方差，这个该怎么用蒙特卡洛模拟呢？在模拟完后该怎么挑选有效的收益率呢？ 我都纠结好长时间了，求指导，谢谢了~

哎，我也想请教这个问题啊